β约束条件下的房地产投资组合优化模型
- 详情
- 2021-04-27
- 简介
- 2.4MB
- 页数 2P
- 阅读 66
- 下载 24
在现代经济生活中,风险是人们相当关注的一个问题。房地产业也是如此,而降低风险的主要实现方式,是通过多样化的组合投资来降低和消除非系统性风险,而系统性风险则通过风险资产的β系数表现出来。本文通过β系数的测度,建立了以组合投资风险最小化为目标的房地产投资组合优化模型。求解该二次凸规划模型,即可得到房地产投资组合的最佳方案。
对不起,您暂无在线预览权限,如需浏览请
立即登录热门商品
jc_asdf5961***
擅长:
市政 园林 给排水 暖通
- -
服务
- 5
商品
- -
人气
相关推荐
β约束条件下的房地产投资组合优化模型 186KB
β约束条件下的房地产投资组合优化模型 2.4MB
基于熵的房地产投资组合优化模型研究 1.4MB
基于β系数的房地产投资组合优化模型 739KB
对房地产投资组合收益与风险模型的研究 101KB
单指数模型在房地产投资组合中的应用 1.1MB
熵权模型在房地产投资决策中的应用 84KB
我国房地产投资的关联因素探究——基于VAR模型的研究 131KB
基于实物期权定价模型的房地产投资决策的研究 394KB