沪深300股指期货、现货市场价格传导研究
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- 2021-09-10
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为了研究沪深300股指期货、现货价格的相互引导关系,采用2010年4月16日-2012年12月28日共660个交易日的1 320个数据进行实证分析;研究结果表明:股指期货、现货价格之间存在协整关系,股指期货价格的变动在一期后对现货价格产生影响,而股指现货的价格的变动在两期后对期货价格产生影响,双向价格引导关系较弱,主要还是期货价格起到主要的引导作用.
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