铜价与PPI对中国股票市场的预警作用研究
100 积分
50
评分
4.5 积分- 详情
- 2021-09-22
- 简介
pdf
- 111KB
- 页数 6P
- 阅读 59
- 下载 31
以沪深300指数、PPI和LME-CU作为研究对象,选取2006至2018年的月数据,建立VAR模型,运用Johansen协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应分析探讨铜价、PPI与股市之间的关系.研究发现,铜价、PPI与股市之间存在长期的均衡关系,有着共同的变化趋势；格兰杰因果检验表明铜价的变动影响股市的变动；股市在受到铜价和PPI的冲击时,其变动有一定滞后期.即在铜价与PPI大幅下降时,股价也会大幅下降,当降幅超过一定程度,就会造成股灾.投资者可以在股灾未发生时,判断股市情况,从而降低自身风险.
对不起，您暂无在线预览权限，如需浏览请
立即登录热门商品
相关推荐
铜价与PPI对中国股票市场的预警作用研究 111KB
房地产市场和股票市场的关系研究 97KB
中国股票市场估值研究——局部投资价值凸现与市场整体性结构调整并存 476KB
中美人口数量代际变化对中美股票市场和房地产市场的影响研究 418KB
中国房地产市场与股票市场关联性分析 849KB
宏观经济因素对于上海股票市场影响的实证研究 943KB
汇率、股票市场及房地产价格波动的关联性研究 1.9MB
房地产市场和股票市场周期波动的关系研究——基于上海的实证分析 147KB