GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究
原价 ￥ 20.00
促销价 ￥ 1.00 评分 4.7
报错
- 详情
- 2021-03-23
- 简介
pdf
- 449KB
- 页数 7P
- 阅读 77
电力市场电价的剧烈波动存在巨大的风险。准确的电价预测有助于市场参与者管理风险并达到自身利益的最大化。用ARMA—GARCH族模型对美国PJM电力市场和北欧电力市场的日前小时电价序列进行建模和预测。在模型估计时假设残差分别服从正态分布和学生t分布,进而比较不同模型对不同电力市场日前电价的预测精度。通过比较得出,非对称的GARCH模型预测效果较好。但ARMA—GARCH族模型不适用于波动异常剧烈、电价序列间相关性较弱的电力市场,并以澳大利亚电力市场电价数据为例进行了分析。
对不起，您暂无在线预览权限，如需浏览请
立即登录热门商品
auden_2***
擅长:
土建 装饰 电气 给排水
- 4.8
服务
- 4
商品
- 178
人气
相关推荐
GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究 449KB
电力市场短期电价预测的误差修正模型 177KB
电力市场中的电价预测综述 1.2MB
电力市场短期电价预测方法综述 242KB
基于电力市场的短期电价预测分析 73KB
电力市场环境下的短期电价混合预测模型 97KB
灰色模型GM(1,1)模型在电力市场分析预测中的应用 196KB
电力市场中电价预测方法综述 178KB
分时电价与阶梯电价在电力市场中的应用 94KB
电力市场经济下的电价分析 194KB